АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗОРЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

В статье с помощью предложенной процедуры имитационного моделирования на основе модели Лундберга-Крамера проводится исследование зависимости начального страхового резерва от интенсивности страховых премий для различных видов распределений периодов и размеров страховых выплат при условии обеспечения высокой вероятности финансовой стабильности и устойчивости страховой компании.

Принимая во внимание, что вероятность разорения компании имеет количественную оценку возможности наступления события, следует учитывать ряд факторов – размер страховой премии, величина страхового резерва. Составление прогноза вероятности разорения при различных сценариях наступления страховых случаев, что в итоге позволяет выработать оптимальное управление страховой компанией. Процедура имитационного моделирования на основе модели Лундберга-Крамера для описания распределений периодов между страховыми случаями и размеров страховых выплат базируется на следующих видах распределений случайных величин: экспоненциальное, усеченное экспоненциальное, распределение Эрланга и распределение Парето.

Анализ позволяет сделать следующее заключение:

1. Для описания интервалов времени между последовательными страховыми случаями, происходящими достаточно редко с заданной средней интенсивностью, наиболее подходит экспоненциальное распределение.
2. При более частых наступлениях страховых случаев применяется усеченное экспоненциальное распределение.
3. Модель Эрланга предполагает, что интенсивность событий может быть как возрастающей, так и убывающей.
4. Распределение Парето используется в страховании для описания катастрофических рисков.

Проведенное исследование доказывает, что выбранный теоретический закон распределения периодов и размеров страховых выплат может существенно влиять на конечный прогноз финансовой устойчивости страховой компании и выбор начального страхового резерва.